Venu très jeune de Lituanie, Alexeï Kossonogov intégra à 17 ans le centre de formation des Girondins de Bordeaux. La barrière de la langue, les difficultés d'intégration, l'éloignement et la forte concurrence expliquèrent un échec prévisible. Il ne disputa que 2 rencontres avec les professionnels, 4 minutes lors d'un match de Coupe de l'UEFA contre le Standard de Liège et 13 minutes en Coupe de la Ligue à Cannes.

Auteur de 16 buts en CFA 2 lors de la saison 2001-2002, il fut prêté en juillet 2002 à Créteil où il ne fit pas d'étincelles. Il retourna en fin de saison à Bordeaux. Relégué en équipe réserve, il retourna dans son pays à l'été 2005, au terme de son contrat. Un pari perdu !